ストキャスティックスは逆張りオシレーター。トレンド相場で使えるか?

オシレーター系

ストキャスティックスは、トレンドがないレンジ相場で売られ過ぎ、買われ過ぎを判断する逆張りオシレーターです。

あくまで、「トレンドがない」時に優位性を発揮しますので、トレンド相場で使用すると酷い目に遭います。

ストキャスティクスにはスローとファストの2つのタイプがありますが、一般的よく使われるのはスローストキャスティックスのほうなので、そちらについて説明します。

スローストキャスティックスは%K、%D、%SDの3つの構成要素でできています。

%K=(今日の終値-過去n日間の最安値)/(過去n日間の最高値-過去n日間の最安値)

%D=(n日間ストキャスティックスの分子のm日移動平均)/(n日間ストキャスティックスの分母のm日移動平均)

%SD=%DのL日移動平均

実際に表示するのは%Dと%SDの2本で、通常%Dが実線、%SDが点線で表示されており、%Dを中心に判断します。表示値は0から100です。

ストキャスティックス

ストキャスティックスの使い方

パラメーターの設定

ストキャスティクスのパラメータは、一般的には「14、3、3」や「5、3、3」が使われることが多いようです。

私が使用するときは「5、3、3」を使用しています。

「14、3、3」にするとラインが滑らかになりますが、サインの出現頻度は少なくなりますので、自分の手法に合うと思われる方を使用しましょう。

時間軸によって設定を変更する必要はなく、どの時間軸でも同じ設定値で使用できます。

売買サイン

%Dが%SDを上から下クロスしたら売り。その逆は買いとします。

MACDや移動平均線と同じく、デッドクロスで売り、ゴールデンクロスで買いです。ただし、20~80の間でのクロスはダマシが多いので注意が必要です。

買う場合は売られ過ぎ20のラインを下から上に抜けるのを待って買った方が確度が上がります。

%Dと%SDのいずれのラインも買われ過ぎライン80より下にあって、下降している時は売り、その逆は買いとします。

2本のラインがはっきりした方向で動いている時で、20より上での上昇は買い、80より下での下降は売りです。

20や80ラインを越えたなるべく早い時期にエントリーした方が上値下値余地があります。

まとめ

  • ストキャスティクスは買われ過ぎ・売られ過ぎを見る逆張り指標である。
  • トレンドが発生したら使わない。
  • %Dが%SDを上から下クロスしたら売り、その逆は買い。
  • Dと%SDのいずれのラインも買われ過ぎライン80より下にあって、下降している時は売り、その逆は買い。

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